Questões sobre Econometria

O índice de preços de Laspeyres, para um conjunto de mercadorias, em um período t, é determinado pela média ponderada dos preços relativos, utilizando-se, como fatores de ponderação,

• A. os valores monetários das quantidades de cada mercadoria no período-base.
• B. os valores monetários das quantidades de cada mercadoria no período t.
• C. os valores monetários dos preços de cada mercadoria no período-base.
• D. os valores monetários dos preços de cada mercadoria no período t.

Considere uma economia que opera em pleno emprego, com tecnologia constante e uma quantidade fixa de recursos produtivos. Essa economia emprega todos os seus recursos para a produção de alimentos (Y) e bens de consumo duráveis (X), conforme curva de possibilidades de produção a seguir.

Com base nas informações e na figura apresentada, assinale a alternativa correta.

• A. A maior eficiência produtiva é alcançada no ponto C.
• B. A curva de possibilidades de produção elimina o problema da escolha, visto que, para a economia, é indiferente qualquer ponto sobre a curva.
• C. Dado que a tecnologia é constante e a quantidade de recursos produtivos é fixa, a economia não consegue produzir no ponto D.
• D. A eficiência produtiva no ponto A é maior que no ponto B.
• E. Se a economia está operando no ponto A, o custo de oportunidade para produzir no ponto B é medido pela quantidade de alimentos que a economia deixará de produzir para obter mais bens de consumo duráveis.

Considere uma economia cuja função consumo é dada por C = A + bY, onde A é o consumo autônomo e b é a propensão marginal a consumir. Um aumento na propensão marginal a consumir, mantendo-se constante a renda,

• A. diminui o consumo da economia.
• B. não altera a poupança da economia.
• C. aumenta o consumo e a poupança da economia.
• D. diminui a poupança da economia.
• E. não altera o consumo da economia.

Suponha uma economia fechada sem governo, tal que a renda é dada por = + e a função consumo é igual a = 80 + 0,9 . Considerando um investimento = 300 , a renda de equilíbrio YE dessa economia é

• A. $ 3.500.
• B. $ 3.650.
• C. $ 3.800.
• D. $ 3.850.
• E. $3.950.

Considere a seguinte nota para a imprensa sobre política fiscal, divulgada pelo Banco Central em 31/1/2014: “o superávit primário atingiu, em 2013, R$ 91,3 bilhões (1,90% do PIB). O resultado nominal, que inclui o superávit primário e os juros nominais apropriados, foi deficitário. No ano, o déficit nominal alcançou R$ 157,6 bilhões (3,28% do PIB)”.

Com base nas informações apresentadas, é correto afirmar que

• A. a dívida pública federal aumentou R$ 91,3 bilhões.
• B. os juros da dívida pública totalizaram R$ 157,6 bilhões.
• C. os recursos economizados pelo governo, no período, foram insuficientes para o pagamento dos juros nominais da dívida pública.
• D. a dívida pública federal reduziu R$ 91,3 bilhões.
• E. a diferença entre a arrecadação tributária e os gastos públicos, incluindo juros e correções da dívida, foi positiva.

Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens subsequentes. Considerando-se que em um modelo macroeconômico de séries temporais, cujos coeficientes foram estimados por mínimos quadrados ordinários, R2 tenha apresentado uma variável explicativa com tendência e coeficiente acima de 0,80, que as estatísticas referentes às variáveis explicativas tenham indicado significância estatística dos seus respectivos coeficientes, e que o valor de Durbin-Watson seja igual a 0,25, é correto afirmar que a regressão estimada não foi espúria.

• C. Certo
• E. Errado

Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens subsequentes. Caso um processo de média móvel MA(1) possa ser representado na forma invertida como um processo autorregressivo de ordem infinita, sua função de autocorreção parcial decairá exponencialmente para zero.

• C. Certo
• E. Errado

Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens subsequentes. Os valores críticos do teste ADF (augmented Dickey-Fuller), utilizados para verificar cointegração, diferem daqueles utilizados para se testar a estacionariedade das séries temporais.

• C. Certo
• E. Errado

Com relação à econometria com dados em painel, julgue os próximos itens. No modelo estimado por efeitos aleatórios, a correlação entre o efeito não observado e a matriz de regressores é não nula.

• C. Certo
• E. Errado

Com relação à econometria com dados em painel, julgue os próximos itens. Como regra geral, se o objetivo do pesquisador for encontrar a característica não observada da unidade de corte transversal (cross-section), o modelo em painel deve ser estimado por efeitos aleatórios.

• C. Certo
• E. Errado