Questões sobre Econometria

Julgue os itens seguintes, em relação aos problemas econométricos do modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários.

A hipótese clássica de Gauss-Markov de homocedasticidade é irrelevante para demonstrar que os estimadores são não viesados e consistentes.

• C. Certo
• E. Errado

Julgue os itens seguintes, em relação aos problemas econométricos do modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários.

Sob heterocedasticidade, os estimadores de mínimos quadrados ordinários são ineficientes.

• C. Certo
• E. Errado

Julgue os itens seguintes, em relação aos problemas econométricos do modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários.

• C. Certo
• E. Errado

Julgue os itens seguintes, em relação aos problemas econométricos do modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários.

A multicolinearidade afeta a variância e a covariância dos estimadores, o que pode provocar alteração do sinal dos parâmetros.

• C. Certo
• E. Errado

Considerando os métodos descritivos, julgue os itens a seguir.

Suponha que A = 5 × I, em que A e I representam, respectivamente, a amplitude total e o intervalo interquartílico de um conjunto de dados. Em face dessa hipótese, sabendo que não existem outliers no extremo inferior da distribuição, infere-se que a distribuição desses dados é simétrica.

• C. Certo
• E. Errado

• A. −0,25
• B. 0,25
• C. 0,50
• D. 0,75
• E. 1

• A. igual a 0
• B. igual a 1
• C. menor ou igual a 0,2
• D. maior ou igual a 0,8
• E. maior do que 0,2 e menor do que 0,8

Sejam X e Y variáveis aleatórias independentes. Sabendo-se que:

E (X) = 2; E(X²Y) = 8; E(XY²) = 6 e E ((XY)²) = 24,

conclui-se que o valor da variância de Y, Var (Y), é

• A. 48
• B. 24
• C. 10
• D. 3
• E. 2

Sobre o modelo de regressão com variável dependente binária, considere as afirmativas a seguir.

I – O modelo não pode incluir variáveis independentes contínuas.

II – A função probito é uma das possíveis funções de ligação entre a variável resposta e as variáveis independentes.

III – A estatística deviance é calculada como o logaritmo da razão de chances.

É correto o que se afirma em

• A. I, apenas.
• B. II, apenas.
• C. I e III, apenas.
• D. II e III, apenas.
• E. I, II e III.

Tendo como base a análise de regressão linear simples, assinale a alternativa incorreta.

• A.

  Tem como objetivo a descrição da relação existente entre duas variáveis.

• B.

  Sendo a variável y função da variável x, x será a variável explicada e y variável explicativa.

• C.

  A determinação de parâmetros em uma reta é denominada como ajustamento.

• D.

  Em uma reta ajustada, a é o ponto onde a reta corta o eixo da variável y.