Questões sobre Econometria

Com relação à econometria com dados em painel, julgue os próximos itens. Se T = 2, em que T indica o número de períodos, então os estimadores de efeitos fixos e de primeira diferença produzem os mesmos estimadores e as mesmas estatísticas de teste.

• C. Certo
• E. Errado

Com relação à econometria com dados em painel, julgue os próximos itens. Se o efeito não observado for correlacionado com algum elemento da matriz de regressores, a estimação por painel empilhado (pooled) é viesada e inconsistente.

• C. Certo
• E. Errado

A respeito dos modelos VAR, julgue o item abaixo. Na especificação VAR, é necessária a definição das variáveis endógenas para que se corrija o problema de identificação do modelo.

• C. Certo
• E. Errado

 O diagrama acima ilustra um conjunto de oportunidades de investimento do mercado (área sombreada), formado por carteiras com diferentes padrões de risco e retorno. O ponto R representa o retorno do ativo livre de risco da economia.

Considerando essas informações, julgue os itens que se seguem.

A carteira ótima de ativos de risco, representada pelo ponto T, maximiza a utilidade esperada dos investidores independentemente do nível de aversão ao risco.

• C. Certo
• E. Errado

Considerando os dados apresentados na tabela acima, relativos à análise econômico-financeira de determinada empresa, julgue os itens subsecutivos.

A rentabilidade da empresa em 2013 melhorou em relação a 2012, tendo sido necessária, entretanto, a utilização de mais capital de terceiros para financiar seus ativos.

• C. Certo
• E. Errado

Considerando os dados apresentados na tabela acima, relativos à análise econômico-financeira de determinada empresa, julgue os itens subsecutivos.

O capital de giro da empresa é positivo nos dois anos.

• C. Certo
• E. Errado

Em uma economia cuja taxa de retorno do ativo livre de risco é de 4% a.a., uma ação tem risco sistemático igual ao dobro do risco de mercado. Com base nessas informações e nas teorias de apreçamento, julgue os itens subsecutivos. O modelo de formação de preços por arbitragem (APT) baseia-se na hipótese de que há a possibilidade de ganhos por arbitragem sem risco, ou seja, dois bens idênticos podem ser vendidos a preços diferentes.

• C. Certo
• E. Errado

Considerando os dados da tabela acima, relativos à análise dos índices de lucratividade de dois projetos mutuamente excludentes, julgue o item abaixo.

Caso se pretenda selecionar um dos projetos, utilizando-se, como critério de escolha, apenas o índice de lucratividade, deve-se optar pelo projeto A.

• C. Certo
• E. Errado

No que se refere às propriedades dos mercados e dos agentes financeiros, julgue o item abaixo. Os testes de volatilidade são utilizados para testar a hipótese de racionalidade do mercado financeiro.

• C. Certo
• E. Errado

• A.

  os resíduos não têm distribuição normal.

• B.

  os resíduos são correlacionados.

• C.

  os resíduos são heteroscedásticos.

• D.

  há presença de muitos outliers.

• E.

  falta um termo quadrático no modelo.