Questões de Estatística

Com base nessas informações, julgue os itens subsequentes.

Considere que m = 4, n = 5 e que as ofertas e demandas sejam, respectivamente, (s₁, s₂, s₃, s₄, s₅) = (20, 15, 25, 10, 30) e (d₁, d₂, d₃, d₄) = (30, 15, 30, 25). Nesse caso, é correto afirmar que uma solução básica inicial pode ser determinada pela regra do ponto extremo noroeste, que determina as alocações iniciais indicadas, conforme a seguinte tabela simplex de transporte.

• C. Certo
• E. Errado

Um importante indicador da qualidade do modelo de regressão, obtido com a aplicação do Método dos Mínimos Quadrados, é o coeficiente de determinação, que é

• A. inversamente proporcional à variação explicada pela variável independente.
• B. inversamente proporcional à soma dos quadrados, devido à regressão.
• C. diretamente proporcional à variação explicada pela variável dependente.
• D. diretamente proporcional à variação explicada pela variável independente.
• E. diretamente proporcional à soma dos quadrados dos resíduos.

A distância de Mahalanobis é útil para análise de clusters e detecção de valores atípicos (outliers).

• C. Certo
• E. Errado

A Análise de Séries Temporais consiste no estudo de sequências numéricas, que são realizações de Processos Estocásticos. Um processo estocástico é considerado

• A. ergótico quando todas as séries temporais dele derivadas têm as mesmas estatísticas.
• B. ergótico quando suas propriedades estatísticas são invariantes no tempo.
• C. estacionário quando a série temporal dele resultante é constante.
• D. estacionário quando suas propriedades estatísticas são invariantes no tempo.
• E. estacionário quando as séries temporais dele derivadas são ergóticas.

• A. tal que sua função de autocorrelação obedeça a uma equação não homogênea, cuja solução seja instável.
• B. tal que o modelo seja inversível, isto é, a sequência de entrada possa ser completamente determinada a partir da sequência de saída.
• C. denominada processo de médias móveis (MA – moving average)
• D. denominada processo autorregressivo (AR - autoregressive).
• E. denominada processo integrado autorregressivo de médias móveis (ARIMA – autoregressive integrated moving average).

Um pesquisador observou a variação na gravidade do processo de uma doença e publicou os dados encontrados. Na epidemiologia, esta variação é conhecida pela seguinte expressão:

• A.

  falácia ecológica

• B.

  pesquisa de casos

• C.

  efeito first responder

• D.

  fenômeno do iceberg

• E. epidemiologia clínica

• A. gerada por um processo estocástico não estacionário.
• B. tal que sua função de autocorrelação obedeça a uma equação não homogênea cuja solução seja instável.
• C. denominada processo autorregressivo (AR - autoregressive).
• D. denominada processo integrado autorregressivo de médias móveis (ARIMA – autoregressive integrated moving average).
• E. denominada processo de médias móveis (MA – moving average).

Em pesquisas epidemiológicas, o aumento da probabilidade de uma doença ocorre com a existência de:

• A.

  fator de risco

• B.

  fator de chance

• C.

  causa suficiente

• D.

  causa necessária

• E.

  associação causal

Julgue os itens subsequentes, relativos a planejamento fatorial.

Em um planejamento fatorial fracionário, o estimador da média global é viciado.

• C. Certo
• E. Errado

• A. médias móveis (MA – moving average) de primeira ordem.
• B. médias móveis (MA – moving average) de segunda ordem na entrada.
• C. misto autorregressivo de médias móveis (ARMA – mixed autoregressive moving average) de segunda ordem na entrada.
• D. misto autorregressivo de médias móveis (ARMA – mixed autoregressive moving average) de primeira ordem.
• E. autorregressivo (AR – autoregressive) de segunda ordem na entrada.