Questões de Estatística

Sendo a relação, existente entre duas variáveis, negativas. Quando o valor absoluto a primeira aumenta o da segunda irá:

• A.

  diminuir

• B.

  aumentar

• C.

  ficar constante

• D.

  ser zero

• E.

  a segunda será igual a terceira

Considerando a figura do texto V e o Excel 97, julgue os itens seguintes.

• C. Certo
• E. Errado

Dada a distribuição de freqüência abaixo, responder as questões de n.ºs 39 e 40

A Mediana é:

• A. 6,72.
• B. 7,47.
• C. 5,74.
• D. 7,72.
• E. 6,39.

Para fazer um teste de uma hipótese nula, além do usual teste de hipóteses, pode-se utilizar:

• A. o teste F ANOVA;
• B. as classificações de Kruskall-Wallis;
• C. o teste qui-quadrado;
• D. a estimativa do intervalo de confiança;
• E. o teste de Wilcoxon.

O estudo dos conceitos de risco e retorno, bem como o exame dos diferentes índices de desempenho, são cruciais para uma análise adequada dos portafólios. A esse respeito, julgue os itens a seguir.

O índice de Sharpe mensura a perfomance de uma carteira de ativos sob a ótica da rentabilidade e do risco.

• C. Certo
• E. Errado

Dada a distribuição de freqüência abaixo, responder as questões de n.ºs 39 e 40

A Moda é:

• A. 7,51.
• B. 7,47.
• C. 7,36.
• D. 7,82.
• E. 7,38.

O estudo dos conceitos de risco e retorno, bem como o exame dos diferentes índices de desempenho, são cruciais para uma análise adequada dos portafólios. A esse respeito, julgue os itens a seguir.

Com base no modelo de formação de preços para bens de capital (capital asset pricing model – CAPM), o índice de Treynor (IT) mensura o excesso de retorno por unidade de risco sistemático, em vez de utilizar o risco total, como o faz o índice de Sharpe.

• C. Certo
• E. Errado

O estudo dos conceitos de risco e retorno, bem como o exame dos diferentes índices de desempenho são cruciais para uma análise adequada dos porta-fólios. A esse respeito, julgue os itens a seguir.

Como incorpora informações sobre a correlação entre diferentes ativos, o índice de Sharpe é particularmente apropriado para se adicionar um ativo (ou carteira) com risco a uma carteira que já inclua ativos arriscados.

• C. Certo
• E. Errado

    Um analista comparou alternativas de investimento para combinar dois ativos, A e B, em uma carteira. Para avaliar os benefícios da diversificação, ele utilizou os seguintes dados: o ativo A apresenta um retorno esperado de 15%, com desvio-padrão igual a 40%, enquanto o ativo B apresenta um retorno esperado de 20%, com desvio-padrão igual a 50%. A correlação entre os retornos dos ativos A e B é igual a !0,125 e as medianas desses retornos são iguais a 13% e 17%, respectivamente.

Com base nessa situação, julgue os itens que se seguem.

Se a correlação entre os dois ativos fosse maior, então o desvio- padrão do retorno da carteira seria menor.

• C. Certo
• E. Errado

Estimou-se para o Rio de Janeiro, no ano 2001, que 100 entre 1.000 pessoas contraíram "dengue". Para inferir sobre esta hipótese, deveria ser formalizado:

• A. teste de variância;
• B. teste acerca de uma proporção;
• C. teste acerca das médias (amostra e população);
• D. teste correlacional não paramétrico;
• E. teste não paramétrico.