Questões de Estatística do ano 2009

Considerando a hipótese de que a quantidade anual de granéis sólidos transportada por uma empresa forme uma série temporal {W_t}t = ₁, ..., _n, em que W_t represente a quantidade transportada pela empresa no mês t, e que essa série siga um processo ARIMA(0,1,1), julgue os itens subsequentes.

A autocorrelação entre W_t e W_t -2 é nula.

• C. Certo
• E. Errado

Considerando a hipótese de que a quantidade anual de granéis sólidos transportada por uma empresa forme uma série temporal {W_t}t = ₁, ..., _n, em que W_t represente a quantidade transportada pela empresa no mês t, e que essa série siga um processo ARIMA(0,1,1), julgue os itens subsequentes.

A função de autocorrelação parcial entre (W_t - W_t - ₁) e (W_t -3 -W_t - ₄) é nula.

• C. Certo
• E. Errado

Considerando a hipótese de que a quantidade anual de granéis sólidos transportada por uma empresa forme uma série temporal {W_t}t = ₁, ..., _n, em que W_t represente a quantidade transportada pela empresa no mês t, e que essa série siga um processo ARIMA(0,1,1), julgue os itens subsequentes.

A densidade espectral do processo W_t é dado por  em que  é a variância do ruído branco.

• C. Certo
• E. Errado

Considerando que uma série temporal {Z_t}_{t = 1,..., n,} em que Zt representa o número mensal de ligações recebidas por uma central de atendimento ao cliente no mês t, segue um processo SARIMA(0,1,1) × (0,1,1)₁₂, julgue os itens subsequentes.

A série temporal {Z_t}_{t = 1,..., n} é estacionária.

• C. Certo
• E. Errado

Considerando que uma série temporal {Z_t}_{t = 1,..., n,} em que Zt representa o número mensal de ligações recebidas por uma central de atendimento ao cliente no mês t, segue um processo SARIMA(0,1,1) × (0,1,1)₁₂, julgue os itens subsequentes.

• C. Certo
• E. Errado

Considerando que uma série temporal {Z_t}_{t = 1,..., n,} em que Zt representa o número mensal de ligações recebidas por uma central de atendimento ao cliente no mês t, segue um processo SARIMA(0,1,1) × (0,1,1)₁₂, julgue os itens subsequentes.

A série temporal {Zt}_{t = 1,..., n} possui sazonalidade estocástica de período anual.

• C. Certo
• E. Errado

O modelo clássico para séries temporais supõe que a série temporal Zt, t=1, 2, . . . , N pode ser escrita como Zt = Tt + St + at , t=1, 2, . . . , N, ou seja, segundo uma soma de três componentes: uma tendência, uma componente sazonal e um termo aleatório. Com relação ao modelo considerado podemos afirmar que:

• A.

  ele é aditivo, sendo adequado, por exemplo, quando St depende das outras componentes;

• B.

  a componente sazonal aparece quando as observações são anuais, isto é, registradas anualmente;

• C.

  a tendência em séries econômicas ou demográficas é causada por fatores que são medidos durante curtos períodos de tempo;

• D.

  quando representamos f(t) = Tt + St por alguma função suave do tempo, então f(t) é encarada como uma função determinística do tempo.

Considere um processo estacionário. A facv (função de autocovariância)  definida por satisfaz às seguintes propriedades:

• A.

  

• B.

  

• C.

  

• D.

  

O valor da estatística do teste de Wald é inferior a _.

• C. Certo
• E. Errado

Efetuando-se o teste qui-quadrado de aderência à distribuição de Bernoulli, a hipótese nula não é rejeitada se o nível de significância for igual a 0,5%.

• C. Certo
• E. Errado