Questões sobre Correlação

No estudo da Estatística Descritiva serão considerados como pequenos os conjuntos de dados que contenham até 30 elementos ou como grandes quando o conjunto de dados possuir mais de 30 elementos. Este parâmetro de 30 elementos é um referencial que, muito embora indicado e utilizado com muita freqüência, depende da situação e peculiaridades da variável em estudo.

Para um (1) conjunto de dados de qualquer tamanho de uma variável, as suas informações podem ser resumidas estatisticamente de acordo com as seguintes medidas:

Indique a opção falsa.

• A.

  Medidas de tendência central ou posição.

• B.

  Medidas de dispersão ou variabilidade.

• C.

  Medidas de assimetria.

• D.

  Medidas de achatamento ou curtose.

• E.

  Medidas de correlação.

 

Com relação a esse estudo, julgue os itens a seguir.

A correlação linear de Pearson entre Y e X é maior ou igual a !0,7.

• C. Certo
• E. Errado

Considerando essas informações, julgue os itens a seguir.

A correlação linear entre a temperatura e o tempo entre falhas sucessivas é positiva.

• C. Certo
• E. Errado

O vetor aleatório (X,Y) tem distribuição conjunta com matriz de variâncias-covariâncias

Assinale a opção que dá o valor do coeficiente de correlação entre X e Y.

• A.

  0,85

• B.

  0,25

• C.

  0,65

• D.

  0,95

• E.

  0,75

Em um estudo envolvendo 5 variáveis com matriz de variâncias-covariâncias S, a decomposição espectral de S produziu a primeira componente principal

com variância 676. Assinale a opção que dá o valor da correlação entre x₁ e y₁ , sabendo-se que o desvio

padrão de  x₁ vale 17.

• A.

  0,850

• B.

  0,600

• C.

  0,583

• D.

  0,780

• E.

  0,733

Um estudo mostra que a capacidade de produção Y (mil metros cúbicos) de um tipo de refinaria está linearmente associada com a sua área construída X (1.000 metros quadrados). A relação é dada por: E(Y|X=x) = 8 + 0,8 (x – 10), e Var(Y) = 2Var(X).

Considerando essa situação hipotética, julgue os seguintes itens.

A correlação entre X e Y é igual a 0,4.

• C. Certo
• E. Errado

O enunciado seguinte diz respeito às questões 81 e 82.

Deseja-se estudar a associação entre dois atributos econômicos X e Y. O atributo Y é visto como variável dependente e X como variável exógena. Uma amostra de tamanho 20 produziu as estatísticas seguintes:

Suponha que o modelo de regressão linear seja apropriado para explicar a associação entre X e Y.

Assinale a opção que estima a variação esperada em Y, decorrente do acréscimo de uma unidade em X.

• A.

  Decresce em 0,152.

• B.

  Aumenta em 0,210.

• C.

  Decresce em 0,300.

• D.

  Aumenta em uma unidade.

• E.

  Decresce em uma unidade.

De acordo com a situação hipotética acima e com a ajuda da tabela da distribuição normal padrão fornecida anteriormente, julgue os itens a seguir.

A correlação entre X e Y é menor que 0,30.

• C. Certo
• E. Errado

Assinale a opção que dá o coeficiente de correlação entre as realizações x_t+2 e x_t.

• A. 0,81
• B. 0,90
• C. 0,50
• D. 0,45
• E. 0,98

A respeito de risco e retorno e dos resultados clássicos relacionados à teoria de carteiras, julgue os seguintes itens. O risco de um portfólio composto por dois ativos reduz-se à medida que o coeficiente de correlação entre esses ativos aumenta.

• C. Certo
• E. Errado