Questões sobre Séries Temporais

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# Questão 551776

Estatística - Séries Temporais - Escola de Administração Fazendária (ESAF) - 2012

Considere um processo autoregressivo estacionário Z_t = 10 + 0,5 Z_t-1 + a_t, onde at é ruído branco com variância σ² = 3. A média e a variância de Z_t são, respectivamente,

A.
10 e 6
B.
10 e 5
C.
15 e 4,5
D.
20 e 4
E.
20 e 3

# Questão 551796

Estatística - Séries Temporais - Fundação Carlos Chagas (FCC) - 2012

A.
I.
B.
I e III.
C.
II.
D.
III.
E.
II e III.

# Questão 551797

Estatística - Séries Temporais - Fundação Carlos Chagas (FCC) - 2012

A.
I e IV.
B.
I e III.
C.
II e IV.
D.
II, III e IV.
E.
I e II.

# Questão 551798

Estatística - Séries Temporais - Fundação Carlos Chagas (FCC) - 2012

A.
II.
B.
I e II.
C.
II e III.
D.
II, III e IV.
E.
II e IV.

# Questão 551799

Estatística - Séries Temporais - Fundação Carlos Chagas (FCC) - 2012

Sejam f(k) e g(k), k = 1, 2, ..., respectivamente, a função de autocorrelação parcial e a função de autocorrelação, de um processo ARIMA (p,d,q). Sabendo que g(k) é uma mistura de exponenciais ou ondas senoides amortecidas e que para f(k) somente f(1) e f(2) são diferentes de zero, então:

A.
p = q = d = 1.
B.
p = 2 e d = q = 1.
C.
p = 0 e q = 2.
D.
p = 1 e q = d = 0.
E.
p = 2 e q = 0.

# Questão 551815

Estatística - Séries Temporais - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE) - 2012

Com relação às cadeias de Markov em tempo discreto, julgue os itens seguintes.

C. Certo
E. Errado

# Questão 551816

Estatística - Séries Temporais - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE) - 2012

Com relação às cadeias de Markov em tempo discreto, julgue os itens seguintes.

Considere uma cadeia de Markov com 3 estados, na qual o estado 3 é absorvente e a transição do estado 1 para o estado 2 tem probabilidade igual a 1. Nesse processo, é correto afirmar que a probabilidade de transição do estado 1 para o estado 3, em k passos, é igual à probabilidade de transição do estado 2 para o estado 3, em k 1 passos.