Questões sobre Séries Temporais

• A.

  O valor do semi-variograma empírico no lag 0 é igual a 1.

• B.

  A variância do processo é superior a 7.

• C.

  A estimativa da função de autocovariância no lag 1 se encontra no intervalo [0,2; 0,4].

• D.

  A função de autocovariância amostral no lag 4 é superior a 0,1 e inferior a 0,3.

• E.

  O valor da função de autocorrelação no lag 0 se encontra no intervalo [-1,0; -0,8].

• A.

  de McLeod-Li.

• B.

  de Dickey-Fuller.

• C.

  de Ljung-Box.

• D.

  t de Student.

• E.

  dos sinais.

• A.

  ARMA(2, 1).

• B.

  ARMA(2, 2).

• C.

  ARMA(3, 3).

• D.

  ARMA(0, 0).

• E.

  ARMA(1, 2).

Um modelo de séries temporais tem a forma (1 - 0,5B)Y_t = (1 - 0,5B)a_t, em que at representa um choque aleatório no instante t, B é o operador de atraso (backward shift operator) e Y_t = (1 - B6)X_t. Nesse caso, é correto afirmar que o processo Y_t

• A.

  não ¨¦ estacion¨¢rio.

• B.

  ¨¦ ru¨ªdo branco.

• C.

  segue uma tend¨ºncia linear na forma ¦Át + ¦Â.

• D.

  ¨¦ estacion¨¢rio.

• E.

  segue um processo SARIMA (1, 0, 1) ¡Á (0, 6, 0).

• A.

  

• B.

  

• C.

  

• D.

  

• E.

  

As autocorrelações corr(x₄, x₁), corr(x₅, _x2) e corr(x₆, x₃) são todas nulas.

• C. Certo
• E. Errado

A série y não é estacionária.

• C. Certo
• E. Errado

Os exemplos de métodos que permitem estimar as componentes T e S da série temporal z incluem as médias móveis, a suavização exponencial e a regressão.

• C. Certo
• E. Errado

A série temporal xt é estacionária para qualquer valor de .

• C. Certo
• E. Errado

Considere uma série temporal gerada ao se lançar 100 vezes, sucessiva e independentemente, o mesmo dado, registrando a cada vez o resultado numérico. Esta série é

• A.

  estritamente estacionária.

• B.

  não estacionária.

• C.

  divergente no longo prazo.

• D.

  um ruído branco com média zero.

• E.

  autocorrelacionada.