Questões de Estatística da Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)

Com relação às cadeias de Markov em tempo discreto, julgue os itens seguintes.

• C. Certo
• E. Errado

Com relação às cadeias de Markov em tempo discreto, julgue os itens seguintes.

Considere uma cadeia de Markov com 3 estados, na qual o estado 3 é absorvente e a transição do estado 1 para o estado 2 tem probabilidade igual a 1. Nesse processo, é correto afirmar que a probabilidade de transição do estado 1 para o estado 3, em k passos, é igual à probabilidade de transição do estado 2 para o estado 3, em k – 1 passos.

• C. Certo
• E. Errado

Em relação à fila M/M/1, julgue os itens subsecutivos.

• C. Certo
• E. Errado

Em relação à fila M/M/1, julgue os itens subsecutivos.

• C. Certo
• E. Errado

Em relação à fila M/M/1, julgue os itens subsecutivos.

• C. Certo
• E. Errado

Com respeito ao modelo de regressão linear simples, assinale a opção correta.

• A.

  O parâmetro de inclinação da reta é igual à tangente do ângulo formado entre a reta e o eixo Oy.

• B.

  A inclinação da reta é proporcional à correlação entre a variável resposta e a variável preditora.

• C.

  Se o modelo linear estiver bem ajustado, a correlação entre o resíduo do modelo e a variável resposta deve estar próxima de -1.

• D.

  Se o intercepto do modelo for nulo, a variável resposta assume o valor zero quando a variável preditora for igual ao inverso da inclinação da reta.

• E.

  O parâmetro de inclinação da reta é igual ao cosseno do ângulo formado entre a reta e o eixo Ox.

• A.

  

• B.

  

• C.

  A variância da variável resposta do modelo de regressão é estimada pelo valor g.

• D.

  O valor a + e é igual ao tamanho amostral.

• E.

  O valor a é igual ao valor e.

• A.

  

• B.

  

• C.

  

• D.

  

• E.

  

• A.

  (a - 1)b.

• B.

  nab - 1.

• C.

  a(b - 1).

• D.

  (a - 1) × (b - 1).

• E.

  a - b.

• A.

  Se o modelo for heterocedástico, então SQR* será pequeno, fazendo que a estatística do teste tenha um valor baixo.

• B.

  Se o modelo for heterocedástico, então SQR* será muito maior que SQE, fazendo que a estatística do teste tenha um valor alto.

• C.

  A sensibilidade do teste para detectar heterocedasticidade não depende do tamanho amostral.

• D.

  Se o modelo for homocedástico, então SQR* será muito maior que SQE, fazendo que a estatística do teste tenha um valor alto.

• E.

  A heterocedasticidade é a propriedade dos modelos de regressão cujas observações amostrais são independentes.