Questões sobre Séries Temporais

No estudo de séries de tempo, é comum utilizar técnicas de estimação de séries temporais. São exemplos dessas técnicas, exceto:

• A. Média Móvel
• B. Processo Autorregressivo
• C. Processo FAC
• D. Processo Autorregressivo de Médias Móveis
• E. Processo AR (1)

Uma série temporal tem como processo gerador o modelo:

Está correto o que se afirma APENAS em

• A. I e II.
• B. II e IV.
• C. I e III.
• D. I, II e IV.
• E. II e III.

Relativamente à Análise de Séries Temporais, considere:

Está correto o que se afirma APENAS em

• A. I e IV.
• B. I e III.
• C. II e IV.
• D. I e II.
• E. II e III.

A série temporal segue um processo ARMA(0, n) com média nula.

• C. Certo
• E. Errado

Para a estimação de tendência em séries temporais podem-se utilizar os seguintes métodos, exceto o

• A. dos mínimos quadrados.
• B. da densidade.
• C. das médias móveis.
• D. do sentimento.
• E. das semimédias.

Considerando uma série temporal, é correto afirmar que

• A. a sazonalidade indica o comportamento imediato.
• B. o ciclo se refere a comportamentos em determinadas épocas do ano.
• C. a tendência indica comportamento a longo prazo.
• D. não é possível encontrar tendência linear nesse tipo de série.
• E. os ciclos se repetem em períodos muito curtos.

• A.

  I e IV.

• B.

  II, III e IV.

• C.

  I.

• D.

  II e III.

• E.

  I, II e IV.

Acerca dos modelos de séries temporais, julgue os itens que se seguem.

• C. Certo
• E. Errado

Sejam f (k) e g (k) as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de um processo de médias móveis de ordem 1, MA (1), com parâmetro de médias móveis igual a 0,5. Nessas condições, é correto afirmar que

• A. f (1) = 0,5, f(k) = 0 para k = 2,3... e g (k) apresenta um decaimento exponencial dominante.
• B. g (1) ‚ 0, g (k) = 0 para k = 2,3,... e f (k) apresenta um decaimento exponencial dominante.
• C. f (1) ‚ 0, g (1) ‚ 0, e f (K) = g (k) = 0, para k = 2, 3, 4, ....
• D. f (1) = − 0,4, f (k) = 0 para k = 2, 3... e g (k) apresenta um decaimento exponencial dominante.
• E. f (1) = 0,4, g (1) = 0,5 e f (k) e g (k) apresentam decaimento exponencial após o lag 1.

Uma série temporal tem como processo gerador um modelo autoregressivo, estacionário, com média 10. Dentre os modelos citados a seguir, onde a_t é o ruído branco de média zero e variância 1, aquele que serve para gerar a série é

• A. Z_t = 2 + 0,5Z_t−1 − 0,3Z_t−2 + a_t.
• B. Z_t = 2 + 0,5Z_t−1 + a_t.
• C. Z_t = 10 + a_t − 0,5a_t−1.
• D. Z_t = 10 + 0,5Z_t−1 − 0,3Z_t−2 + a_t.
• E. Z_t = 4 + 0,4Z_t−1 − 0,2Z_t−2 + a_t.