Questões sobre Séries Temporais

Considere que um indicador de acessos — Z(t) — a determinado portal da Internet no dia t siga um processo na forma Z(t) = 0,8 Z(t – 1) + a(t), em que t = 1, 2, 3, ...; a(t) é um ruído branco gaussiano e Z(0) ~ N(0, 1). Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.

Tal processo corresponde a um modelo autorregressivo de ordem 0,8.

• C. Certo
• E. Errado

Considerando a série temporal mostrada acima, correspondente à evolução mensal das vendas de certo produto, julgue os itens subsecutivos, acerca de séries temporais.

Para a série mostrada, as médias móveis de ordem 3 são 2,8; 3,2; 3,8; 3,966; 4,2.

• C. Certo
• E. Errado

Considere o modelo de séries temporais dado por Z_t = 0,6 Z_t−1 + a_t onde a_t é o ruído branco de média zero e variância 4. Nessas condições, a variância de Z_t é

• A.

  4,25.

• B.

  5,75.

• C.

  6,25.

• D.

  6,50.

• E.

  6,75.

Estão corretas as afirmativas

• A.

  I, apenas.

• B.

  I e II, apenas.

• C.

  II e III, apenas.

• D.

  I, II e III, apenas.

• E.

  I, II, III e IV.

Considere um processo Z testacionário . A função de autocovariância γ_k definida por  satisfaz as seguintes propriedades:

• A.

  

• B.

  

• C.

  

• D.

  

• E.

  

Considere o modelo ARIMA(2,1,0) aplicado à série X_t, Sabendo que as raízes de equação característica são B₁ = 3 e B₂ = −2, os valores dos parâmetros são

• A.

  

• B.

  

• C.

  

• D.

  

• E.

  

Suponha que na estimação dos parâmetros do modelo ARIMA(1,1,1), para uma série com 60 observações, obteve-se o seguinte resultado:

Um intervalo de 95% para o coeficiente da parte autorregressiva do modelo é dado por

• A.

  [0,52;1,28]

• B.

  [0,5276:1,2724]

• C.

  [−0,62;−0,38]

• D.

  [−0,6176;−0,3804]

• E.

  [0,865;0,935]

Considere que uma série temporal {Z_t}_t=1,...,_n em que Z_t representa o número mensal de ligações recebidas por uma central de atendimento ao cliente no mês t, segue um processo SARIMA(0,1,1)x(0,1,1)_12. Nessa perspectiva, avalie as afirmativas a seguir.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

• A.

  I, apenas.

• B.

  II, apenas.

• C.

  III, apenas.

• D.

  II e III, apenas.

• E.

  I, II e III.

Um estatístico foi contratado para modelar uma série de produção de sucos e concentrados de frutas, com o objetivo de acompanhar a evolução do fenômeno ao longo do tempo e efetuar previsões. Os dados disponíveis para análise compreendem o período de janeiro de 1991 a abril de 2007, perfazendo um total de 76 observações. Os gráficos a seguir mostram o comportamento e a distribuição dos dados.

Analisando os gráficos acima, verifica-se que a série

• A.

  apresenta tendência crescente, é sazonal, possui outliers, e os dados são normalmente distribuídos.

• B.

  apresenta tendência decrescente, é sazonal, não possui outliers, e os dados não são normalmente distribuídos.

• C.

  não é estacionária, não é sazonal, não possui outlier, e os dados são normalmente distribuídos.

• D.

  é estacionária, sazonal, possui outliers, e os dados não são normalmente distribuídos.

• E.

  é estacionária, sazonal, não possui outlier, e os dados não são normalmente distribuídos.

Acerca da análise de séries temporais, assinale a alternativa incorreta.

• A.

  A técnica da média móvel simples utiliza a média de todas as observações antigas, pois, quanto mais dados, mais precisa é a estimação.

• B.

  A técnica da média móvel simples utiliza a média de observações recentes para estimar uma futura observação.

• C.

  Uma desvantagem da técnica da média móvel simples é a de somente servir para séries estacionárias.

• D.

  Uma vantagem da técnica da média móvel simples é a simplicidade de sua aplicação.

• E.

  Uma desvantagem da técnica da média móvel simples é a necessidade de armazenarem-se as observações anteriores.