Questões sobre Séries Temporais

A auto-correlação amostral entre Z_t e Z_t-1 é maior que 0,5.

• C. Certo
• E. Errado

Considere que o número de pousos e decolagens em um aeroporto siga um processo autorregressivo na forma , em que Z t representa o número observado de pousos e decolagens no tempo t (t = 0, 1, 2, 3, ...,NULL) e a t representa um ruído branco com média igual a zero e variância igual a 8. Com base nessas informações e considerando que , julgue os próximos itens.

A série temporal {Z _t } não é estacionária.

• C. Certo
• E. Errado

Considere que o número de pousos e decolagens em um aeroporto siga um processo autorregressivo na forma , em que Z t representa o número observado de pousos e decolagens no tempo t (t = 0, 1, 2, 3, ...,NULL) e a t representa um ruído branco com média igual a zero e variância igual a 8. Com base nessas informações e considerando que , julgue os próximos itens.

A série diferenciada Y _t segue um ruído branco.

• C. Certo
• E. Errado

Considere que o número de pousos e decolagens em um aeroporto siga um processo autorregressivo na forma , em que Z t representa o número observado de pousos e decolagens no tempo t (t = 0, 1, 2, 3, ...,NULL) e a t representa um ruído branco com média igual a zero e variância igual a 8. Com base nessas informações e considerando que , julgue os próximos itens.

A variância do processo {Y _t } é igual a 8.

• C. Certo
• E. Errado

Considere que o número de pousos e decolagens em um aeroporto siga um processo autorregressivo na forma , em que Z t representa o número observado de pousos e decolagens no tempo t (t = 0, 1, 2, 3, ...,NULL) e a t representa um ruído branco com média igual a zero e variância igual a 8. Com base nessas informações e considerando que , julgue os próximos itens.

A variância do passeio aleatório é igual a

• C. Certo
• E. Errado

Considerando a tabela acima, que apresenta a movimentação anual de cargas no porto de São Francisco do Sul, em toneladas/ano, julgue os itens de 99 a 103.

As séries estatísticas apresentadas na tabela não são séries temporais, porque há lacunas referentes a vários anos, como, por exemplo, os anos de 2001 a 2005.

• C. Certo
• E. Errado

Considerando a hipótese de que a quantidade anual de granéis sólidos transportada por uma empresa forme uma série temporal {W_t}t = ₁, ..., _n, em que W_t represente a quantidade transportada pela empresa no mês t, e que essa série siga um processo ARIMA(0,1,1), julgue os itens subsequentes.

A diferença W_t - W_-1 é estacionária e segue um processo de médias móveis de ordem 1.

• C. Certo
• E. Errado

Considerando a hipótese de que a quantidade anual de granéis sólidos transportada por uma empresa forme uma série temporal {W_t}t = ₁, ..., _n, em que W_t represente a quantidade transportada pela empresa no mês t, e que essa série siga um processo ARIMA(0,1,1), julgue os itens subsequentes.

A autocorrelação entre W_t e W_t -2 é nula.

• C. Certo
• E. Errado

Considerando a hipótese de que a quantidade anual de granéis sólidos transportada por uma empresa forme uma série temporal {W_t}t = ₁, ..., _n, em que W_t represente a quantidade transportada pela empresa no mês t, e que essa série siga um processo ARIMA(0,1,1), julgue os itens subsequentes.

A função de autocorrelação parcial entre (W_t - W_t - ₁) e (W_t -3 -W_t - ₄) é nula.

• C. Certo
• E. Errado

Considerando a hipótese de que a quantidade anual de granéis sólidos transportada por uma empresa forme uma série temporal {W_t}t = ₁, ..., _n, em que W_t represente a quantidade transportada pela empresa no mês t, e que essa série siga um processo ARIMA(0,1,1), julgue os itens subsequentes.

A densidade espectral do processo W_t é dado por  em que  é a variância do ruído branco.

• C. Certo
• E. Errado