Questões de Estatística do ano 2008

• C. Certo
• E. Errado

Se λ₁ e λ₂ são os autovalores de Ω, então λ₁ × λ₂ < 28.

• C. Certo
• E. Errado

Se λ₁ e λ₂ são os autovalores da matriz inversa de Ω, então (λ₁ + λ₂)₂ > 170.

• C. Certo
• E. Errado

A distribuição condicional  é Normal com média .

• C. Certo
• E. Errado

Considere-se a transformação Y = Ω^-1 X, em que Ω^-1 é a matriz inversa de Ω. Nessa situação, Y segue uma distribuição Normal cuja matriz de covariância é igual a Ω^–1.

• C. Certo
• E. Errado

A soma  X₁+ X₂ segue uma distribuição Normal com média 9 e variância igual a 16.

• C. Certo
• E. Errado

A partir dessas informações, julgue os itens seguintes.

A covariância  é superior a -0,2.

• C. Certo
• E. Errado

A partir dessas informações, julgue os itens seguintes.

A forma quadrática em que X' é o vetor transposto de X, é positiva semidefinida.

• C. Certo
• E. Errado

A partir dessas informações, julgue os itens seguintes.

Considere que dois autovalores de  sejam, aproximadamente, iguais a 3,3 e 0,9. Nesse caso, a primeira componente principal corresponde a mais de 85% da variação total.

• C. Certo
• E. Errado

A partir dessas informações, julgue os itens seguintes.

A distribuição do vetor aleatório é normal multivariada, cuja matriz de covariância é a matriz identidade.

• C. Certo
• E. Errado