Questões de Estatística

Considere as afirmativas abaixo relativamente a séries temporais.

É correto o que se afirma APENAS em

• A.

  I.

• B.

  I e II.

• C.

  II, III e IV.

• D.

  II e IV.

• E.

  I e IV.

Sabendo-se que dos 110 empregados de uma empresa, 80 são casados, 70 possuem casa própria e 30 são solteiros e possuem casa própria, julgue os itens seguintes.

Dos empregados que possuem casa própria há mais solteiros que casados.

• C. Certo
• E. Errado

A média aritmética da distribuição x₁ × y₁ , x₂ × y₂ , ..., x₁₀ × y₁₀ é maior que 43.

• C. Certo
• E. Errado

Considere o modelo autorregressivo de ordem dois AR(2) dado por:

Zt = φ1Zt−1 + φ2Zt−2 + at

onde t a é o ruído branco de média zero e variância 2a σ .

Considere as seguintes condições: I. φ1 + φ2 < 1 II. −1< φ1 + φ2 < 1 III. −1< φ2 <1 IV. φ2 − φ1 <1 V. −1< φ1 <1

O processo Zt é estacionário APENAS se satisfaz às condições

• A.

  I, II e III.

• B.

  I, II e V.

• C.

  I, III e IV.

• D.

  I, IV e V.

• E.

  II, III e IV.

A contagem X segue uma distribuição simétrica.

• C. Certo
• E. Errado

A média harmônica dos valores x ₁ , x ₂ , ..., x ₁₀ é menor que 8.

• C. Certo
• E. Errado

São medidas Estatísticas de dispersão:

• A.

  Média, Variância e Desvio Médio.

• B.

  Desvio padrão, Variância e Desvio Médio.

• C.

  Desvio padrão, Variância e Moda.

• D.

  Desvio padrão, Variância e Mediana.

Acerca das questões básicas de matemática financeira, julgue os itens seguintes.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a inflação medida pelo índice de preços ao consumidor amplo fechou 2008 com alta de 5,9%. Se, ao final desse ano, as empresas de transporte hidroviário tivessem reajustado seus preços em 10%, na média, poderse- ia dizer que o setor obteve, no período, um ganho real inferior a 4%.

• C. Certo
• E. Errado

Sendo  respectivamente, a média dos tempos de carregamento, a média dos volumes totais do carregamento e a estimativa de mínimos quadrados do coeficiente angular do modelo, então

• C. Certo
• E. Errado

Considere as seguintes afirmações:

I. Para um processo ARMA (1, 1) a função de autocorrelação parcial só é diferente de zero no lag 1.

II. Para um processo ARMA (1, 1), onde φ é o coeficiente autoregressivo e θ é o coeficiente de médias móveis, a região de admissibilidade é dada por |φ| < 1 e |θ| < 1.

III. De um modo geral, a análise espectral de séries temporais estacionárias decompõe a série em componentes senoidais com coeficientes aleatórios não-correlacionados.

IV. Um processo ARIMA (1, d ,1), onde d = 1, é estacionário.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A.

  I e II.

• B.

  I, II e III.

• C.

  I e III.

• D.

  II e III.

• E.

  II e IV.