Questões de Estatística da Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)

Um modelo linear generalizado deve ser adotado para estudar a relação entre o tempo Y (em dias) até a ocorrência de um defeito em uma unidade de refino de petróleo e o investimento x (em reais) feito em supervisão da unidade. Se μ = E(Y|x), qual a função de ligação adequada?

• A. ln(μ)
• B. e^μ
• C. μe^μ
• D.
• E.

• A. I e IV.
• B. II e IV.
• C. II e V.
• D. III e IV.
• E. III e V.

• A. 1
• B. 2
• C. 3
• D. 4
• E. 6

• A. 14
• B. 15
• C. 16
• D. 17
• E. 18

• A. I, II e IV.
• B. I, III e IV.
• C. I, III e V.
• D. II, III e V.
• E. II, IV e V.

Considere que seja estimado um modelo de regressão linear entre duas séries temporais econômicas: inflação e taxa de juros. Sabe-se que estas séries são não estacionárias de ordem um e cointegradas. A respeito desta situação, considere as afirmativas a seguir.

I - O teste t de Student é aplicável, na forma usual.

II - Há risco de os resultados obtidos serem espúrios.

III - Os resíduos desta regressão serão estacionários.

É correto o que se afirma em

• A. II, apenas.
• B. I e II, apenas.
• C. I e III, apenas.
• D. II e III, apenas.
• E. I, II e III.

• A.
• B.
• C.
• D.
• E.

• A. 10
• B. 20
• C. 30
• D. 40
• E. 50

Para estimar de forma eficiente modelos de regressão linear na presença de autocorrelação serial, um método adequado é o de

• A. mínimos quadrados ordinários.
• B. mínimos quadrados em dois estágios.
• C. mínimos quadrados generalizados.
• D. mínimos quadrados indiretos.
• E. variáveis instrumentais.

• A. 2
• B. 1,25
• C. 1,1
• D. 1
• E. 0,83