Questões de Estatística do ano 2011

Os exemplos de métodos que permitem estimar as componentes T e S da série temporal z incluem as médias móveis, a suavização exponencial e a regressão.

• C. Certo
• E. Errado

A série temporal xt é estacionária para qualquer valor de .

• C. Certo
• E. Errado

Considere uma série temporal gerada ao se lançar 100 vezes, sucessiva e independentemente, o mesmo dado, registrando a cada vez o resultado numérico. Esta série é

• A.

  estritamente estacionária.

• B.

  não estacionária.

• C.

  divergente no longo prazo.

• D.

  um ruído branco com média zero.

• E.

  autocorrelacionada.

• A.

  apresenta tendência e sazonalidade.

• B.

  não apresenta tendência, mas apresenta sazonalidade.

• C.

  apresenta diversos outliers.

• D.

  é não estacionária na variância.

• E.

  pode ser adequadamente modelada por um ruído branco.

• A.

  é estacionária, sazonal e apresenta mudança de nível.

• B.

  não é estacionária, não é sazonal e apresenta mudança de nível e inclinação.

• C.

  apresenta tendência crescente, é sazonal e não apresenta nenhuma mudança estrutural.

• D.

  apresenta tendência decrescente, é sazonal e apresenta mudança de nível e inclinação.

• E.

  apresenta tendência crescente, é sazonal e apresenta mudança de nível e inclinação.

A série {yt} pode ser escrita como um processo de médias móveis de ordem infinita:

• C. Certo
• E. Errado

Se , então a série z é estacionária.

• C. Certo
• E. Errado

A série {x_t} é estacionária para qualquer valor

• C. Certo
• E. Errado

• C. Certo
• E. Errado

Considerando a série temporal x_t = T_t + S_t + e_t , em que T é o componente de tendência, S é o componente de sazonalidade e e é um componente aleatório de média 0 e variância constante, julgue os itens a seguir.

Um modelo de regressão com tendência polinomial e variáveis dummies para descrever a componente S pode ser usado corretamente para a estimação dos componentes da série temporal x_t

• C. Certo
• E. Errado